+
Mis reglas para Daytrading Gap abre Debido a los grandes cambios en la oferta durante la noche o de la demanda, tanto en los principales índices del mercado y las acciones individuales y ETFs a menudo se abre mucho más alto o más bajo que en los que cerraron el día anterior, lo que se conoce como un vacío. Comprar o vender una acción corta que llega a su precio de activación debido a una brecha de apertura es a menudo más riesgoso que entrar en una acción que se negocia a través de su precio de activación de una forma ordenada, como la relación riesgo / recompensa se convierte negativamente sesgada. Del mismo modo, las posiciones abiertas serán revertir veces brecha abierta por encima de sus precios de protección de parada, pero inmediatamente detrás en la dirección correcta. A continuación se detallan las reglas comerciales personales para el manejo de estas situaciones difíciles: Las acciones o ETFs esa brecha abierta por encima de sus precios de activación para la entrada: Durante mucho instalación, sólo compramos las acciones o ETF si posteriormente establece un nuevo récord después de los primeros 20 minutos de negociación. Por un corto de configuración, sólo vendemos corta si la equidad posteriormente establece un nuevo mínimo después de los primeros 20 minutos de negociación. En ambos casos, las acciones o ETF deben exceder sus 20 minutos de alta (para largos) o 20 minutos bajo (cortocircuitos) por lo menos 10 centavos antes de que entrar en la posición. Cualquier brecha de apertura de menos de 10 centavos de dólar por encima o por debajo del precio de activación no uso puntual de las normas brecha. Las acciones o ETFs esa brecha abierta por encima de sus precios de protección de parada: Si una posición larga brechas hacia abajo para abrir en o por debajo de su precio de parada, seguimos manteniendo las acciones durante los primeros 20 minutos de negociación, en cuyo punto el nuevo precio de parada se ajusta a 10 centavos por debajo de la baja de los primeros 20 minutos. Para las posiciones cortas, ajustamos la parada a 10 centavos por encima del máximo de los primeros 20 minutos. Un ejemplo de las reglas brecha se produjo el 31 de enero Al entrar en esa mañana, nuestra parada en XHB había sido arrastrado a un precio de $ 20.31. Desde XHB abrió en $ 20, más de 10 centavos por debajo de su parada, se aplicó de forma automática las Reglas Gap Apertura MTG para ajustar nuestra nueva parada a ser de 10 centavos por debajo del mínimo de los primeros veinte minutos de negociación. Como se puede ver en el gráfico intradía por debajo, XHB invierte inmediatamente, nunca llegando incluso cerca de romper su baja de veinte minutos. Por lo tanto, quedamos en la posición, que amplía a una ganancia de cierre de más de 8%: En el pre-mercado de ese mismo día, nos dirigimos a una larga inscripción en los inversamente correlacionados UltraShort S & P 500 ProShares (SDS), pero las reglas brecha nos salvó de nuevo. Nuestro plan inicial era comprar SDS por encima del 30 de enero de altura, así que tuvimos un precio de activación para la entrada de $ 64.12. Desde SDS huelgo abierto a un precio de $ 64.84, las reglas brecha aplicadas, lo que significa que tendríamos ahora sólo compran SDS si posteriormente se movió por encima del máximo de sus primeros veinte minutos. Esto nunca ocurrió, así que simplemente no se lo tragó. Estaban contentos de eso: Estos son sólo dos ejemplos reales de cómo se pueden aplicar nuestras reglas brecha tanto para la gestión de las posiciones existentes y configuraciones pre-mercado para la nueva entrada del comercio. Obviamente, las reglas no funcionan 100% del tiempo, pero nos mantienen fuera de plazo problemas una y otra vez. Un comercio a veces ser necesario interrumpir a cabo a un precio sustancialmente menor que si simplemente nos cerramos en el mercado abierto. Sin embargo, el número de veces que las normas nos han mantenido en una operación ganadora (como XHB) ha más que compensado por las pérdidas adicionales que hemos realizado cuando se rompieron los mínimos de 20 minutos y nos dejó fuera inferior. Un poco de discreción a veces se requiere, así, es decir, de vez en cuando vamos a cerrar una posición antes de sus 20 minutos bajo si su buscando simplemente horrible y tampoco parecen ser sólo una sacudida rápida. Deron Wagner es el comerciante jefe de Hedge Fund Morpheus capital y fundador de Morpheus Trading Group (morpheustrading), que se lanzó en 2001. Wagner aparece en su video más vendido, Sector Trading Estrategias (Libros del mercado, junio de 2002), y es co - autor de ambos a largo plazo Day Trader (Career Press, abril de 2000) y El Abierto por la noche comerciante (McGraw Hill, agosto de 2000). Apariciones televisivas anteriores incluyen CNBC, ABC, y Yahoo! FinanceVision. Él es también un orador invitado frecuente en diversas conferencias comerciales y financieros de todo el mundo. Wagner está trabajando actualmente en este tercer libro, programado para su publicación a principios de 2008. Para obtener una versión de prueba gratuita de la versión completa de The Wagner Daily anterior, que incluye configuraciones de comercio ETF detallada y actualizaciones diarias de posición, o para aprender sobre nuestros otros boletines, visite morpheustrading o envíe un e-mail a Deron morpheustrading.