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Mi nombre es David Carmichael - Bienvenido a mi blog Trading Cuantitativo! He estado negociando estrategias cuantitativas rentable durante más de seis años, y espero compartir algunos de los mejores consejos y recomendaciones para los comerciantes cuantitativos en este sitio, así como mi propia experiencia y las ideas. Espero que encuentres algo útil aquí no dude en dejarme un comentario o utilizar el formulario de la página de contacto para ponerse en contacto Me encanta escuchar de otros comerciantes cuantitativos y discutir la estrategia y sistema de comercio de desarrollo, así que pongo en contacto. Comparar Corredores de Comercio Cuantitativa Encontrar el mejor corredor para el comercio cuantitativa puede ser difícil, y la solución correcta será influenciada en gran parte por la naturaleza de su estrategia y de la cantidad de capital que la intención de comerciar con Voy a suponer que usted está tratando con una cantidad del tamaño al por menor de la equidad de $ 250k o menos. Más que esto, y probablemente debería empezar a investigar las opciones de corretaje institucional de nivel de entrada y disfrutar de beneficios tales como el rendimiento de garantías y comisiones de nivel alto volumen. Para aquellos de nosotros la aplicación de técnicas de negociación cuantitativos en una cuenta de comercio al por menor entonces la consideración primordial al comparar y elegir un broker será la frecuencia con la que los oficios de estrategia. Estrategias intradía de frecuencia superior normalmente (aunque no siempre) requieren la ejecución, en el que las opciones de casos como TradeStation deben considerarse automatizados. Si su estrategia quant oficios de fin de día o incluso con menos frecuencia todavía, entonces usted será capaz de ejecutar órdenes de abrir y cerrar posiciones de forma manual, por lo que las capacidades algorítmicas de la plataforma de corretaje se vuelven menos importantes, y usted puede centrarse en la reducción de costes . Para que las estrategias de ultra-bajas de seguimiento de tendencias de frecuencia y de fin de mes o carteras de renta variable de reequilibrio trimestral, entonces ten cuidado corredores que cobran cargos por inactividad fuertes en las cuentas. Cuando se trata de reducir las tasas, las ofertas de bonos y rebajas de comisiones ofrecidas por muchos corredores pueden ser útiles. Echa un vistazo a la página web bestbrokerdeals comparar los corredores de acciones, opciones, divisas y futuros, y encontrar los mejores descuentos corredor y ofertas. El sitio es también un gran recurso para el análisis del mercado y de las ideas de operación, así como las revisiones de los agentes y noticias de la industria. Para aquellos que planean operar estrategias cuantitativas en los mercados de divisas, entonces es muy posible que prefiera utilizar un broker ECN, ya que sus costos por operación se conocerán de antemano y no depende de un margen variable, por lo que será mucho más fácil con realismo cuenta durante el proceso de desarrollo y pruebas. Otra opción es el uso de futuros de divisas en lugar de el mercado de divisas al contado. Best Trading Cuantitativo Blogs El aumento de capital para el arranque Fondos cuantitativos Pequeñas empresas de nueva creación son más comunes en el ámbito cuantitativo gestión de fondos que en otras áreas, y muchos fondos exitosas de hoy en día comenzaron con menos de $ 100 mil en la capital. Pero la atracción de capital semilla y se aferran a que se ha convertido más que nunca. Este artículo cubre los conceptos básicos que usted necesita para poner en marcha para garantizar que un pequeño fondo quant arranque es capaz de atraer la inversión de capital ... Como el interés de los inversores disminuyó a raíz de la crisis del crédito, la demanda de muchos de los vehículos de inversión ofrecidos por los fondos de cobertura cuantitativos también cayó. Cuando los administradores de fondos antes habían dictado los términos, proporcionando a menudo poco transparente y con condiciones no necesariamente favorables para el inversor, el equilibrio de poder se ha desplazado ahora con firmeza hacia el inversor. Aunque los administradores a través de toda la gama de estrategias fueron afectados por este cambio de régimen, pocos han sufrido más que los que ofrecen las estrategias de comercio cuantitativos tales como el arbitraje estadístico y creación de mercado de alta frecuencia, con los profesionales de estos enfoques de haber sido ampliamente considerados responsables de muchos de los recientes ineficiencias del mercado y descensos. Con la escasez de inversores y un relativamente bajo nivel de participación en el mercado alcista actual, el medio ambiente se ha vuelto más difícil que nunca para aquellos que buscan obtener capital semilla para nuevos fondos, o retener el capital institucional en sociedades de inversión establecidos. Gestores de fondos cuantitativos ahora deben ser más explícitos que nunca la hora de explicar sus estrategias, su fuente de alfa, sus procesos de back-office, gestión de riesgos, y la diferenciación de los competidores. Además de las devoluciones, los inversores inteligentes y grandes patrimonios que los enfoques cuantitativos atraen tenderá a ser igualmente preocupados por la volatilidad, la liquidez del mercado, corretaje, y la transparencia general de funcionamiento de un fondo. Para ayudarle a mantenerse competitivos en la obtención de capital para su diversión de cobertura cuantitativa, hemos recopilado la siguiente lista de elementos esenciales - si tienes estas bases cubiertas continuación los posibles inversores podrán comprender la ventaja única que son capaces de ofrecer. Explicar cómo se replicarán su rendimiento y rendimientos en el futuro, incluyendo la forma en que se pueden escalar con mayores activos bajo gestión. Debido a que los inversores se muestran reacios a comprometerse sobre la base de antecedentes de pesca a corto plazo, si no se dispone de varios años de declaraciones de sólidos bajo su cinturón debe estar preparamos para explicar con precisión cómo va a garantizar un rendimiento constante a través de un ciclo de mercado completo. Usted necesitará los datos cuantitativos detallados para mostrar cómo su estrategia navega correcciones y mercados a la baja, y sigue generando alfa largo de periodos de volatilidad única y coacción económica. Dadas las condiciones del mercado tensas de la última década, esta será una de las principales preocupaciones de que los inversores tendrán informados. Esté preparado para demostrar la eficacia de su estrategia con una amplia gama de indicadores de la industria. Los inversores en fondos cuantitativos son más sofisticados que nunca, y que se espera que proporcionen todas las medidas necesarias para juzgar con eficacia su rendimiento. Usted necesitará Sharpe y Sortino ratios, volatilidad de los rendimientos y de disposición del crédito máximo a su alcance. Para muchos arreglos "de recaudación de de-fondos", estas medidas objetivas tienden a ser más crítico que los subjetivos, y si usted no es capaz de proporcionar los datos cuando usted se solicita simplemente no recibirá la debida consideración. Limitar el riesgo de contraparte. Con tantas instituciones financieras que se encuentren en las cuerdas en los últimos años, es necesario asegurarse de que tiene varios prime brokers y bancos de custodia en el lugar. Muchos inversionistas ahora insisten en la selección de los proveedores de corretaje y de custodia de primera a sí mismos como una forma de mitigar estos riesgos, y es importante que su fondo cuenta con la flexibilidad necesaria para adaptarse a estos requisitos. Asegúrese de que está operativamente preparado para ofrecer estructuras de cuentas administradas por separado. Esta opción está creciendo en popularidad, y los inversionistas querrán ver pruebas de que una cuenta administrada por separado llevará a cabo en conjunto con su estrategia central. La demanda de cuentas separadas es cada vez mayor, especialmente entre los inversores institucionales. En los próximos años, a medida que aumenta la regulación y las fuentes de alfa algoritmos de escape más avanzadas y eficientes en los mercados electrónicos a nivel internacional, aumento de capital para un fondo cuantitativo sólo se va a poner más duro. Siguiendo estas sencillas instrucciones le ayudará a levantar y retener cuantitativa de capital de fondos de cobertura con éxito. Redes Neuronales de Trading Varios investigadores de redes neuronales han investigado el problema de mejorar la predicción mediante la eliminación de características indeseables o vectores. Por ejemplo, mediante el uso de un algoritmo genético para buscar el espacio de subconjuntos del universo de los insumos. El criterio de la aptitud usado para la evaluación es el error real predicción hecha. Esta es una operación costosa, ya que, para evaluar cada subconjunto de indicadores, la formación tiene que ser hecho a partir de cero. Un enfoque diferente a este problema es eliminar algunas muestras de formación (a diferencia de características) del conjunto de entrenamiento. Las muestras de entrenamiento candidato que van a ser eliminado pertenecen a la categoría de "maliciosa" de datos que dañará de rendimiento muestra. Otro enfoque es extraer características al hacer combinaciones lineales de las características en el conjunto completo de características. Proponemos un método de toma límite para hacerlo. Tal método favorece características que discriminan entre las clases de interés en lugar de la fidelidad de la representación como análisis de componentes principales hace. Esta técnica funciona bien si ninguna de las entradas en nuestro universo confundir el predictor. Existen varias técnicas relacionadas en el campo de reconocimiento de patrones, todo se trata de la selección de características subconjunto. Todos los métodos existentes manejan el caso en que las características en el conjunto completo de características son útiles para la tarea de clasificación. La motivación no es la selección de características hasta cualquier aumento adicional en la predicción no es justificado por la complejidad añadida de tener una característica extra. Sin embargo, en nuestra solicitud de que el problema es muy diferente. Normalmente nos ha dado un gran conjunto de características que constituye el conjunto completo de funciones en que no todas las características ayudan y algunas características seguramente podemos confundir el predictor. Una técnica relacionada adicional es el análisis bien conocido de la varianza (ANOVA). Esta técnica calcula la suma de los cuadrados entre clases SS (entre) y la suma de cuadrados dentro de cada SS clase (dentro). Esta técnica se describe para situaciones en las que cada clase se caracteriza por una única cantidad o función. La relación de SS (entre) para SS (dentro de) puede ser utilizado como un criterio alternativo para ambos de los algoritmos de selección de características propuestas. La ventaja de usar el número de desajustes como el criterio es la capacidad de manejar los casos en que cada clase se caracteriza por más de una función, como es típico en muchas tareas de predicción. Características principales del Mercado Forex Para empezar, es útil examinar las características generales del mercado de divisas. Esto facilitará la comprensión de la serie de tiempo relacionada. La mayoría de nuestras discusiones se centrarán en el mercado de divisas puntual, ya que es el segmento más importante del mercado de divisas.